必要なスタイルファイルは appendix.sty で
からパッケージをダウンロードできます.コンパイル済みではないので,texmf の配下にファイルを配置して
$ latex appendix.ins
$ mktexlsr
といったコマンドを実行する必要があります.典型的な使い方は
\usepackage[titletoc,title]{appendix}
% :
\chapter{My Idea} % 1つめの章
% :
\section{Analysis}
% :
\begin{subappendices} % 1つめの章の付録
\section{Proofs}
% :
\end{subappendices} % ここまでが付録
\chapter{Other Idea} % 次の章
% :
のようになり,この場合出力される文書・目次は
1 My Idea
1.1 Analysis
Appendix 1.A Proofs
2 Other Idea
のような構造になります.他にも\begin{appendices}
% この中身は章・節の配下ではなく文書直下の付録になる(多分)
\end{appendices}
といった環境や,様々なオプションがあるので詳しくはパッケージについてくるドキュメントを参照してください.